Usando Bollinger Band quotBandsquot to Gauge Trends Bandas Bollinger são um dos indicadores técnicos mais populares para comerciantes em qualquer mercado financeiro. Se os investidores estão negociando ações, títulos ou câmbio (FX). Muitos comerciantes usam bandas de Bollinger para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda, vendendo quando um preço toca a Banda de Bollinger superior e compra quando atinge a Bollinger Band inferior. Em mercados com limites de alcance, esta técnica funciona bem, à medida que os preços viajam entre as duas bandas, como bolas rebentando nas paredes de uma quadra de racquetball. No entanto, Bollinger Bands nem sempre dão sinais de compra e venda precisos. É aí que as bandas de Bollinger Band mais específicas entram. Dê uma olhada. O problema com as bandas de Bollinger Como John Bollinger foi o primeiro a reconhecer: as tags das bandas são apenas essas tags, e não sinais. Uma marca da banda Bollinger superior não é, por si só, um sinal de venda. Uma marca da Bollinger Band inferior não é, por si só, um sinal de compra. O preço geralmente pode e faz a caminhada da banda. Nesses mercados, os comerciantes que continuam tentando vender o topo ou comprar o fundo enfrentam uma série de obstáculos ou pior, uma perda flutuante sempre crescente, enquanto o preço se move mais longe e longe da entrada original. Talvez uma maneira mais útil de trocar com Bollinger Bands é usá-los para avaliar as tendências. Para entender por que as Bandas Bollinger podem ser uma boa ferramenta para esta tarefa, primeiro precisamos perguntar o que é uma Tendência Tendência como um clichê padrão da Deviance One na negociação é que os preços variam 80 do tempo. Como muitos clichês, este contém uma boa quantidade de verdade, uma vez que os mercados se consolidam principalmente quando os touros e os ursos lutam pela supremacia. As tendências do mercado são raras, e é por isso que a negociação não é tão fácil quanto parece. Olhando para o preço dessa maneira, podemos definir a tendência como desvio da norma (intervalo). A fórmula da Bollinger Band consiste nos seguintes itens: BOLU Banda de Bollinger Superior BOLD Baixa de Bollinger B n Período de Suavização m Número de Desvios Padrão (SD) SD Desvio Padrão em Últimos n Períodos Preço Típico (TP) (HI LO CL) 3 BOLU MA (TP N) m SDTP, n BOLD MA (TP, n) - m SDTP, n No núcleo, Bandas Bollinger medem o desvio. Esta é a razão pela qual eles podem ser muito úteis no diagnóstico da tendência. Ao gerar dois conjuntos de Bandas Bollinger, um conjunto usando o parâmetro de 1 desvio padrão e outro usando a configuração típica de 2 desvios padrão, podemos olhar o preço de uma maneira totalmente nova. No gráfico abaixo, vemos que sempre que os canais de preços entre as Bandas Bollinger superiores 1 SD e 2 SD são inferiores à média. A tendência é, portanto, podemos definir esse canal como a zona de compra. Por outro lado, se os canais de preços dentro da Bollinger Bands 1 SD e 2 SD, está na zona de venda. Finalmente, se os meandros de preço entre 1 banda SD e 1 banda SD, é essencialmente em um estado neutro, e podemos dizer que está na terra de nenhum homem. Uma das outras grandes vantagens das Bandas Bollinger é que eles se adaptam dinamicamente à expansão e contratação de preços à medida que a volatilidade aumenta e diminui. Portanto, as bandas, naturalmente, se ampliam e estreitam em sincronia com a ação de preço. Criando um envelope de tendências muito preciso. Figura 1: Os canais da Bollinger Band mostram tendências Fonte: FXtrek Intellicharts Uma ferramenta para Trend Traders e Faders Tendo estabelecido as regras básicas para as bandas Bollinger Band, agora podemos demonstrar como essa ferramenta técnica pode ser usada por ambos os operadores de tendências que procuram explorar momentum e Fade comerciantes que gostam de lucrar com o esgotamento da tendência. Voltando ao gráfico AUDUSD logo acima, podemos ver como os comerciantes de tendências posicionariam por muito tempo uma vez que o preço entrou na zona de compra. Eles poderiam então permanecer em tendência, pois as bandas Bollinger Band encapsularão a maior parte da ação de preço do movimento ascendente. Qual seria o ponto de parada lógico? A resposta é diferente para cada comerciante individual. Mas uma possibilidade razoável seria fechar o comércio longo se a vela ficar vermelha e mais de 75 de seu corpo estavam abaixo da zona de compra. Usando a regra 75 é óbvio, pois nesse ponto o preço claramente cai fora da tendência, mas por que insistir que a vela seja vermelha. O motivo da segunda condição é evitar que o comerciante da tendência seja puxado para fora de uma tendência por um rápido movimento de prova para A desvantagem que se encaixa na zona de compra no final do período de negociação. Observe como, na tabela a seguir, o comerciante pode permanecer com o movimento para a maior parte da tendência de alta. Saindo apenas quando o preço começa a consolidar-se no topo da nova faixa. Figura 2: as bandas de bandas de Bollinger contêm ação de preço Fonte: FXtrek Intellicharts Bollinger As bandas de banda também podem ser uma ferramenta valiosa para os comerciantes que gostam de explorar o esgotamento da tendência, escolhendo a virada no preço. Observe, no entanto, que negociação contra tendência requer margens de erro muito maiores, pois as tendências muitas vezes fazem várias tentativas de continuação antes de capitular. No gráfico abaixo, vemos que um comerciante de fade usando Band Band Bollinger será capaz de diagnosticar rapidamente a primeira sugestão de fraqueza da tendência. Tendo visto os preços caírem do canal de tendências, o fader pode decidir fazer o uso clássico das Bandas de Bollinger ao curto-se a próxima tag da Banda de Bollinger superior. Mas onde colocar a parada, colocá-lo acima do alto do balanço praticamente assegurará ao comerciante de um stop-out, pois o preço muitas vezes faz muitas incursões probativas ao topo da gama, com os compradores tentando estender a tendência. Aqui é onde a propriedade de volatilidade das Bandas Bollinger se torna um enorme benefício para o comerciante. Ao medir a largura da área de terra do no mans, que é simplesmente a faixa de 1 a 1 SD da média, o comerciante pode criar uma zona de projeção rápida e muito efetiva, o que impedirá que ele seja impedido de barrar o mercado e ainda Proteja seu capital se a tendência realmente recupera seu impulso. Figura 3: Fade trading usando Bollinger Band bands Fonte: FXtrek Intellicharts The Bottom Line Como um dos indicadores de análise técnica mais populares, as Bandas Bollinger tornaram-se cruciais para muitos comerciantes tecnicamente orientados. Ao ampliar suas funcionalidades através do uso das bandas Bollinger Band, os comerciantes podem alcançar um maior nível de sofisticação analítica usando essa ferramenta simples e elegante para estratégias de tendências e desvanecimento. Tales From The Trenches: Uma Carta de Estratégia de Bollinger Band Simples por StockCharts A Figura 1 mostra Que a Intel quebra a banda Bollinger inferior e fecha abaixo em 22 de dezembro. Isso apresentava um sinal claro de que o estoque estava em território de sobrevenda. Nossa estratégia simples da Bollinger Band exige um fechamento abaixo da banda baixa seguida de uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes entrariam em suas posições. Isso resultou ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel negociaria abaixo da banda baixa. A partir desse dia, a Intel subiu o caminho até a faixa Bollinger superior. Este é um exemplo de livro didático sobre o que a estratégia está procurando. Embora o movimento de preços não tenha sido importante, este exemplo serve para destacar as condições que a estratégia procura aproveitar. (Para leitura relacionada, veja Lucrando no Squeeze.) Exemplo 2: New York Stock Exchange (NYX) Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida usando esta estratégia é encontrada no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando quebrou a Bollinger Band inferior 12 de junho de 2006. O gráfico da StockCharts NYX estava claramente em território de sobrevenda. Seguindo a estratégia, os comerciantes técnicos entrariam suas ordens de compra para a NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Bollinger Band inferior para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas esta seria a última vez que fechou abaixo do Banda baixa para o resto do mês. Este é o cenário ideal que a estratégia está procurando capturar. Na Figura 2, a pressão de venda era extrema e, enquanto as Bandas de Bollinger se ajustavam para isso, 12 de junho marcou a venda mais pesada. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os comerciantes entram logo antes da reviravolta. Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO) Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda baixa em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata do estoque no próximo dia de negociação. Gráfico por StockCharts Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressão de venda sobre o estoque. Enquanto todos os outros estavam vendendo, a estratégia exige uma compra. A ruptura da Bollinger Band inferior sinalizou uma condição de sobrevenda. Isso resultou correto, já que o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo novamente testou a banda baixa, mas não fechou abaixo. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda baixa enquanto marchava para cima em direção à banda superior. Riding the Band Downward Como todos sabemos, cada estratégia tem suas desvantagens e esta definitivamente não é exceção. Nos exemplos a seguir, demonstre bem as limitações desta estratégia e o que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado. Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você achará que o preço continua a diminuir quando ele desloca a banda para baixo. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. A longo prazo, a estratégia geralmente é correta, mas a maioria dos comerciantes não poderá resistir às quedas que podem ocorrer antes da correção. Exemplo 4: Máquinas de negócios internacionais (IBM) Por exemplo, a IBM fechou abaixo a Bollinger Band inferior em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente em território de sobrevenda. A estratégia exigiu uma compra no estoque no próximo dia de negociação. Como os exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia baixo, este foi um pouco incomum na medida em que a pressão de venda fez com que o estoque baixasse pesadamente. A venda continuou bem após o dia em que o estoque foi comprado e o estoque continuou a fechar abaixo da faixa baixa para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda acabou e as ações se viraram e voltaram para a banda do meio. Infelizmente, por este tempo o dano foi feito. Gráfico por StockCharts Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo das Bandas Bollinger mais baixas em 21 de dezembro de 2006. Chart by StockCharts A estratégia exige comprar ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem. A pressão de venda continuou a tirar o estoque para baixo, onde atingiu uma baixa intradía de 76,77 (mais de 6 abaixo da entrada) após apenas dois dias desde a entrada da posição. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que não conseguiram suportar uma redução de curto prazo de 6 em dois dias, essa correção foi de pouco conforto. Este é o caso em que a venda continuou em face do território de sobrevoo claro. Durante o selloff, não havia como saber quando terminaria. O que aprendemos A estratégia estava correta ao usar a menor banda de Bollinger para destacar condições de mercado de sobredosos. Estas condições foram rapidamente corrigidas à medida que as ações voltaram para o meio da Banda de Bollinger. Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Nessas condições, não há como saber quando a pressão de venda acabará. Portanto, uma proteção deve ser implementada uma vez que a decisão de compra foi feita. No exemplo da NYX, o estoque subiu sem medo depois que ele se fechou abaixo da Bollinger Baixa pela segunda vez. A estratégia corretamente nos levou a esse comércio. Tanto a Apple quanto a IBM eram diferentes porque não quebraram a banda baixa e a recuperação. Em vez disso, eles sucumbiram a uma nova pressão de venda e subiram na baixa. Isso geralmente pode ser muito caro. No final, a Apple e a IBM se viraram e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para proteger-nos de um comércio que continuará a subir na banda é usar ordens de stop-loss. Ao pesquisar esses negócios, ficou claro que uma parada de cinco pontos teria levado você para fora dos maus negócios, mas ainda não teria conseguido você sair dos que trabalhavam. (Para saber mais, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.) Resumo Comprar no break do Bollinger Band inferior é uma estratégia simples que muitas vezes funciona. Em todos os cenários, a quebra da banda baixa estava em território de sobrevenda. O momento dos negócios parece ser o maior problema. Os estoques que quebram a banda Bollinger inferior e entram no território de sobrevenda enfrentam uma forte pressão de venda. Esta pressão de venda geralmente é corrigida rapidamente. Quando essa pressão não é corrigida, as ações continuaram a fazer novos mínimos e continuarem a sobreviver ao território. Para efetivamente usar essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. As ordens de parada de perda são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que continuará a subir na baixa e reduzirá os mínimos baixos. Como trocar Bollinger Bands Commercial Member Juntado em setembro de 2015 5 Posts Bollinger Bandas são um dos indicadores técnicos mais populares Com muitos comerciantes que os usam para trocar a gama, bem como procurar fugas. No entanto, quais recursos e valores você deve realmente estar olhando quando você está usando Bandas Bollinger para negociar Veja como podemos usar o aprendizado de máquina, mais especificamente uma floresta aleatória, para descobrir quais aspectos das Bandas de Bollinger são mais importantes para uma estratégia de GBPUSD Em gráficos de 4 horas. Bollinger Bands, uma ferramenta de negociação técnica desenvolvida por John Bollinger no início dos anos 80, fornece uma medida relativa da gama do mercado. Em tempos de alta volatilidade, a faixa de negociação será naturalmente maior, enquanto em tempos de baixa volatilidade a faixa será menor. Bollinger Bands é uma combinação de três linhas. A linha do meio é uma média móvel simples (geralmente 20 períodos), sendo a linha superior 2 desvios padrão do fechamento acima da linha do meio e a linha inferior sendo 2 desvios padrão abaixo da linha do meio. Imagem anexada (clique para ampliar) Uma maior volatilidade levará a desvios padrão maiores e, portanto, a uma faixa mais ampla entre as bandas superior e inferior. Ao usar as Bandas de Bollinger em qualquer tipo de estratégia sistemática, as três linhas diferentes apresentam algumas questões e questões, a saber, qual o fator único que você deve incluir? Deseja olhar para onde o preço atual é relativo ao alcance. Talvez você esteja preocupado somente com A banda superior para negociações curtas e a banda baixa para negócios longos, ou você quer olhar para o tamanho total do alcance. Existe um grande número de valores diferentes que você pode observar e esse processo, conhecido como seleção de recursos no aprendizado da máquina Mundo, é incrivelmente importante. Escolher o recurso correto que contém a maior parte das informações relevantes para sua estratégia pode ter um enorme impacto no desempenho de sua estratégia. Em vez de precisar avaliar essas características, podemos usar uma floresta aleatória, uma poderosa técnica de aprendizado de máquina, para avaliar objetivamente essas características para nós. As florestas aleatórias são uma abordagem de conjunto que se baseia no princípio de que um grupo de alunos fracos pode ser combinado para formar um aprendiz forte. As florestas aleatórias começam com a construção de um grande número de árvores de decisão individuais. As árvores de decisão inserem uma entrada na parte superior da árvore e enviam-na para baixo suas filiais, onde cada divisão representa níveis variáveis de valores de indicadores. (Para saber mais sobre as árvores de decisão, dê uma olhada em uma publicação anterior onde usamos uma árvore de decisão para negociar ações da Bank of America.) Heres a árvore de decisão que construímos em uma publicação anterior: árvores de decisão individuais são vistas como aprendentes bastante fracos, O que significa que eles podem facilmente superar os dados e ter problemas para generalizar bem os novos dados. Combinados em florestas com milhares de árvores, esses algoritmos simplistas podem formar uma abordagem de modelagem muito poderosa. O sucesso em uma floresta aleatória é derivado em grande parte da capacidade de criar grande quantidade de variabilidade entre as árvores individuais. Isto é conseguido através da introdução de um grau de aleatoriedade de duas maneiras diferentes: Bagging, abreviação de agregação de bootstrap, significa simplesmente amostrar com substituição. Em vez de usar todo o conjunto de dados disponível para construir cada árvore, o conjunto de dados é amostrado aleatoriamente com cada ponto de dados disponível para ser selecionado novamente. Por exemplo, se fizéssemos o ensacamento em um conjunto de treinamento consistindo nos números 1 a 10, poderíamos terminar o seguinte conjunto de dados: 1 3 2 1 5 7 5 5 7 10 Isso nos permite criar um número infinito de conjuntos de dados Todo o mesmo tamanho e derivado do nosso conjunto de dados original. Subconjunto de indicadores Em vez de usar cada indicador disponível para construir cada árvore, apenas um subconjunto de indicadores escolhido aleatoriamente é usado. Por exemplo, se tivéssemos 5 características diferentes que estávamos testando, apenas 3 seriam usados em cada árvore. A partir dessas duas fontes de aleatoriedade, criamos uma floresta inteira de árvores diversas. Agora, para cada ponto de dados, cada árvore é chamada para fazer uma classificação e um voto maioritário decide a decisão final. Uma grande vantagem das florestas aleatórias é que eles são capazes de fornecer uma medida muito robusta do desempenho de cada indicador. Com milhares de árvores construídas cada uma com um conjunto de treinamento e um conjunto de indicadores diferenciados, eles contam quais indicadores foram mais importantes para decidir a classe da variável que estamos tentando prever, neste caso, a direção do mercado. Aproveitamos esta valiosa propriedade de florestas aleatórias para descobrir quais recursos, derivados das Bandas Bollinger, devemos usar em nossa estratégia. Primeiro, temos que decidir quais recursos derivar das Bandas Bollinger. Esta é uma área onde você pode ser criativo ao chegar com cálculos e fórmulas extravagantes, mas por enquanto, bem, fique com 8 características básicas: Banda superior - Preço A distância entre a banda superior do preço atual Banda média - Preço A distância entre a linha média, uma Média móvel simples de 20 períodos e preço atual Baixa faixa - Preço A distância entre a faixa inferior eo preço atual Mede o preço atual relativo das bandas superior e inferior: B (Preço atual - Banda baixa) (Banda superior - Banda inferior) Permite Veja também a alteração percentual de cada um dos recursos para adicionar um aspecto temporal: Mudança percentual (faixa superior - preço) A variação percentual em um período da distância entre a faixa superior e o preço atual Mudança percentual (banda média - Preço) A variação percentual em um período da distância entre a faixa do meio e o preço atual Variação Percentual (Baixa Baixa - Preço) A variação percentual em um período da distância entre a faixa inferior e o preço atual. A porcentagem Mudança em um período de valor B Agora que temos nossos 8 recursos, construamos nossa floresta aleatória para ver quais recursos devemos usar em nossa estratégia. Construindo nosso modelo Você pode baixar os dados usados aqui e você pode encontrar o código R passo a passo para recriar os resultados na publicação original. Permite ver quais características foram mais importantes: a precisão de diminuição média mede o quão pior cada modelo executa sem cada recurso e a diminuição média Gini é uma função matemática mais complexa que é uma medida de quão puro é o final de cada ramo de árvore para cada recurso. Podemos ver imediatamente que a variação percentual no valor B foi o fator mais importante e, em geral, ver a variação percentual nos valores foi melhor do que olhar apenas a distância entre o preço e as linhas superior, inferior e intermediária . (Devido às duas fontes de aleatoriedade, você pode obter resultados ligeiramente diferentes, mas, em geral, achei que as conclusões sejam consistentes). Então, agora sabemos quais recursos, com base nas Bandas Bollinger, devemos usar em nossa estratégia comercial. As florestas aleatórias são uma abordagem muito poderosa que geralmente supera os algoritmos mais sofisticados. Eles podem ser usados para classificação (previsão de uma categoria), regressão (previsão de um número) ou com seleção de recursos (como vimos aqui). Seleção de recursos, ou decidir quais os fatores a serem incluídos em sua estratégia, é uma parte incrivelmente importante da construção de qualquer estratégia e existem muitas técnicas de aprendizado de máquinas focadas na resolução desse problema. Com TRAIDE. Você pode usar esse tipo de algoritmos de aprendizagem em máquina para criar estratégias baseadas nos indicadores que você usa para negociar. Experimente gratuitamente aqui.
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