Leveraged Etf Trading Strategies

Uma estratégia de ETF alavancada Em uma publicação há alguns anos atrás, eu argumentava que o ETF alavancado (especialmente os alavancados triplos) não são adequados para as participações de longo prazo. Hoje, quero apresentar pesquisas que sugerem que o ETF alavancado pode ser muito adequado para negociação de curto prazo. A pesquisa em questão acabou de ser publicada pela Prof. Pauline Shum e seus colaboradores na Universidade de York. Aqui está a versão mais simples da estratégia: se um índice de mercado de ações tiveram um gt 2 de retorno desde os dias anteriores fechados até o horário atual às 2:15 pm ET, então compre esse índice (através de seus futuros, ETFs ou componentes de estoque ) Imediatamente, e saia ao fechar com uma ordem de mercado. Vice-versa, se o retorno for lt -2. O retorno médio anualizado de junho de 2006 a julho de 2011 foi superior a 100. Agora, esta estratégia é realmente bem conhecida entre os comerciantes institucionais, embora esta seja a primeira vez que vejo os resultados do backtest publicados. A razão pela qual isso funciona também é bem conhecida: tem que ver com o fato de que cada ETF alavancada precisa reequilibrar no mercado para manter sua alavanca constante (em x2 ou x3, dependendo do fundo). Se o índice de mercado aumentar, o fundo precisa comprar os estoques de componentes de outra forma, ele precisa vender ações. Se houver um movimento importante do mercado (com retorno absoluto gt 2) desde o fechamento anterior, a quantidade de ações que precisam ser compradas ou vendidas será correspondentemente maior, resultando em impulso em todas as ações perto do fechamento. Esta estratégia visa a frente esse reequilíbrio para aproveitar o impulso antecipado. Estima-se que, se o mercado se mova em 1, o reequilíbrio poderia representar até 16,8 do volume de mercado próximo, de modo que o impulso induzido pode ser substancial. Agora, quem está pagando esses lucros por esses comerciantes de impulso. Por que, os investidores de compra e retenção, é claro. Essa perda para os ETFs aparece como seus erros de rastreamento, resultando em um custo de até 5 por ano para os investidores de compra e retenção. Mais uma razão, não devemos ser um desses investidores, como o Prof. Shum apontou, se você negociar essa estratégia ao vivo hoje, você provavelmente receberá um retorno mais baixo, por causa de todos aqueles comerciantes de impulso que dirigiram o preço antes do fechamento. No entanto, pode haver um fator de melhoria no trabalho aqui: este impulso é proporcional à NAV dos ETFs. À medida que o seu NAV aumenta com o tempo (seja devido a subscrições adicionais ou retornos de mercado positivos), os retornos desta estratégia também devem aumentar. Agora, para alguns anúncios de serviço público: 1) Uma empresa chamada Level 3 Data Corp vende dados proprietários indicando pressão de compra e venda sobre ações. Seus backtests internos mostram que adicionar esses dados a algumas estratégias comuns de negociação de ações basicamente duplicam seus retornos. Está disponível um vídeo explicativo, e ouvi dizer que eles estão oferecendo testes gratuitos de 3 meses. 2) O London Systematic Traders (LST) Club me pediu para dizer algumas palavras sobre sua nova iniciativa para construir uma comunidade colaborativa centrada em Londres de comerciantes, desenvolvedores e pesquisadores. A LST pretende estar na interseção de comerciantes, desenvolvedores e quentes com uma forte construção da comunidade e no intercâmbio de conhecimento, fornecendo redes comerciais com um foco muito específico em negociações sistemáticas, algorítmicas (ou automatizadas) ou quantitativas. A adesão é gratuita e aberta a todos com interesse nos tópicos acima. Na sexta-feira, 23 de novembro, espero hospedar uma sessão QampA com membros do LST (ver 2 acima) no Apex Hotel, em Londres. São todos bem-vindos. Visite seu site para obter detalhes. 3) Vou realizar minhas oficinas de Backtesting e Arbitragem Estatística em Londres, de 19 a 22 de novembro, e espero ver alguns de nossos leitores. Uma Mensagem Pessoal do Discoverer da Estratégia. BEM-VINDO ao Santo Graal das Estratégias de T rading, uma estratégia altamente bem-sucedida, negociando a NYSE, com base em BULL e BEAR Cycles, que lhe trarão riqueza e prosperidade. O Desempenho do Ciclo 2015 é testado de volta, o Desempenho do Ciclo 2016 está em tempo real, com todas as transações e alterações do Ciclo publicadas publicamente para divulgação completa e transparência. A maioria dos investidores está perdendo dinheiro em 2016, mas nossos Assinantes estão fazendo enormes retornos . Nossa Estratégia proprietária foi testada e testada e pode ser confiável, mas Arthur Schopenhauer disse: Uma verdade ou idéia importante deve suportar uma recepção hostil antes de ser aceita. 1. É ridicularizado. 2. É amplamente oposto. 3. É aceito como evidente. Nossos assinantes mostraram fé e crença em 3 e os retornos são: 2015- UP 1138, 9 ganhando e sem transações de perda. 2016- UP 97 até à data (26 de fevereiro) de apenas 1 comércio aberto. Se você atualmente não está indo muito bem com sua negociação, você pode considerar uma mudança. Nós lhe enviaremos alertas por e-mail sobre as mudanças do ciclo para que você possa fazer seus negócios em um determinado dia especificado. Isso ajudará a eliminar o medo, o estresse e a emoção de tomar decisões comerciais. Nós só negociamos 2 ETFs, 1 BULL e 1 BEAR. Isso é esta Estratégia proprietária não é para mim usar em particular para meu próprio benefício. Gostaria que os outros prosperassem. Essa é minha motivação e objetivo para criar este site e compartilhar minha surpreendente descoberta. Oferecemos-lhe um teste gratuito de 15 dias. Não há obrigações. Se você está feliz, você pode se inscrever para uma assinatura mensal por apenas 3 por dia. Happy Trading PS: Este site pode não ser o trabalho profissional mais liso e brilhante que você já viu, mas a aparência não é importante, são os resultados que contam. A lenda do Santo Graal é uma das mais duradouras da literatura e da arte da Europa Ocidental. O Graal foi considerado o copo da Última Ceia e na Crucificação ter recebido sangue do lado de Cristos. Foi trazido para a Grã-Bretanha por Joseph of Arimathea, onde ficou escondido por séculos. A lenda tem como ter poderes especiais, projetados para proporcionar felicidade, juventude eterna e comida em abundância infinita. Wikipedia. Uma Estratégia de Negociação de Tendências de LongShort bem sucedida - Negociando apenas 1 ETF Leveraged BULL e 1 ETF inverso de URS. CYCLE Performance semanal: 22 de dezembro de 2016 - 27 de janeiro de 2017. UP 105 A chamada para comprar em 22 de dezembro de 2016 foi feita apenas para a estratégia CYCLE Plus, totalmente documentada em tempo real. Não houve nenhum convite para COMPRAR para a estratégia CYCLE devido aos 10 dias de férias de Natal e Ano Novo. Então, este é um gráfico testado novamente. Este comércio é o 1º CICLO BULL da Estratégia do CICLO 2017. Uma Estratégia de Negociação Rentável LongShort Equity Swing - Trading apenas 1 BULL Leveraged ETF e 1 BEAR Inverse ETF - 20 de dezembro de 2016 - 27 de janeiro de 2017. UP 45 Todos os detalhes comerciais são publicados no Live Trading Room em tempo real, eles Não são testados de volta. 2017 SampP 500 Weekly Performance. 03 de janeiro - 27 de janeiro de 2017. UP 2 THE HOLY GRAIL of Trading Strategies. (Estratégias) - As melhores estratégias de negociação na NYSE - confiável, confiável e rentável A Estratégia 2012 CYCLE, nossa estratégia de tendências de alto desempenho, retornou mais de 1100. A estratégia 2016 CYCLE teve lucros de 674. Em janeiro de 2017, introduzimos uma nova e melhorada estratégia de CICLO (posição) e uma estratégia CYCLE Plus (Swing) em nossa LIVE TRADING ROOM. E brevemente AUTO TRADING. Todos os nossos negócios são documentados publicamente neste site em tempo real e, como tal, são evidentes. O Fator chave para esses retornos surpreendentes é. O QUE É ISSO SOBRE O Santo Graal das Estratégias de Negociação são 2 Estratégias de Negociação LEBRADAS E ETF lucrativas bem-sucedidas. Eles acompanham as TENDÊNCIAS UP (Bull) e DOWN (Bear) para uma indústria específica. Quando a indústria está tendendo PARA CIMA, esse é um CICLO BULL e, se a sua tendência é ABAIXO, é um CICLO DE URSOS. Nós fazemos lucros AMBOS maneiras, seguindo a tendência quando ele vai para cima e quando ele vai para baixo. A estratégia CYCLE é uma estratégia de espera contínua, enquanto a estratégia CYCLE Plus é uma estratégia Swing de curto prazo. COMO FUNCIONA Chamamos nossos negócios através de sinais técnicos. Eles são proprietários, pré-determinados e não subjetivos, não com base em opiniões, emoções, medo ou ganância. A alavancagem e composição dos altos ganhos obtidos na negociação LEVERAGED e INVERSE 3x-ETFs é significativo e aumenta muito o lucro total. As chamadas de compra e venda são feitas na SALA DE NEGÓCIOS AO VIVO e também a notificação aos assinantes é feita através de alertas por e-mail. Este não é seu Mercado de ações dos Grand-Fathers, ou seus Fundos mútuos dos pais. É APROPRIADO PARA ME O Comércio de Estratégias ETF LEVERAGED no nosso setor industrial. A estratégia CYCLE é uma estratégia de tendência ou posição, adequada para investidores e a estratégia CYCLE Plus é uma estratégia Swing adequada para comerciantes. Em 2015, a retenção média foi de 25 dias em 5 CICLOS BULL e 30 dias em 4 CICLOS BEAR. Em janeiro de 2016, devido a uma alteração nos parâmetros técnicos, houve apenas 1 CICLO BULL e 1 BEAR. Em janeiro de 2017, retornaremos aos nossos sinais técnicos de 2015, o que significa que antecipamos os CICLOS BULL e BEAR a aproximadamente 1 mês de duração. A estratégia CYCLE Plus irá alternar os ETF normalmente a cada 1 a 3 dias. Nossa Trading Philosophy Trading não é uma ciência exata. Na melhor das hipóteses, é uma consideração de probabilidades. A negociação de ETFs com alvos voláteis é um empreendimento de alto risco e alta recompensa. Ao contrário do investimento de antigos quando as contas da empresa foram minuciosamente examinadas, o comércio hoje em dia baseia-se muito nos Indicadores Técnicos. Mas as novidades podem superar os técnicos. O ETFs de alavancagem de negociação não é para todos, é para uma pequena minoria. Você pode se inscrever para uma Assinatura de Prova Gratuita de 7 dias para ver se é o seu direito. Nós mantemos nossa negociação simples. Apenas 1 Bull ETF e 1 Bear ETF, seguindo suas tendências, é isso. Por que complicar as questões. Nossas 2 Estratégias são confiáveis ​​e lucrativas. Eles são confiáveis, são lucrativos, podem ser confiáveis. Nos esforçamos para fornecer atendimento ao cliente imediato em todos os momentos. Aqui, você pode visualizar os Gráficos de caixa diários para a Estratégia CYCLE, Gráficos horários por hora para a Estratégia CYCLE Plus e seguir nossas atualizações regulares de comentários, para que esteja informado sobre o que está acontecendo e por quê. Nós recomendamos exatamente o que comprar, quando comprar e quando vender. Este aspecto de nossos serviços oferece excelente valor agregado para uma assinatura. O Santo Graal das Estratégias de Negociação (The Strategies) é um produto proprietário de propriedade da HGTS, 1755 Robson St. Vancouver, V6G 3B7, British Columbia, Canadá. Sua categoria de negócios é o Leasing of Intellectual Property. O HGTS não é um consultor financeiro ou intermediário e não é regulado por qualquer autoridade reguladora nos EUA, Canadá, Reino Unido, UE ou o resto do mundo. A HGTS não oferece nenhuma recomendação sobre a compra ou venda de títulos. Você deve sempre consultar um consultor financeiro antes de fazê-lo. O material fornecido neste site é apenas para fins educacionais e informativos. Usá-lo é por sua própria conta e risco. O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. A HGTS não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer perdas financeiras sofridas como resultado da utilização de qualquer informação contida neste site. VEJA CONTRATO DE LICENÇA, RENÚNCIA E TERMOS DE SERVIÇO, ACORDO CONFIDENCIAL DE NÃO-DIVULGAÇÃO, TERMOS E CONDIÇÕES DO WEB SITE.4 Dicas para como negociar ETFs com alavancagem com o índice de movimento direcional 4 Dicas para negociar ETFs alavancados com o Índice de Movimento Direcional Assim como regular Os fundos negociados em bolsa, um ETF alavancado pode fazer você se expor a um determinado setor, mas, como o nome sugere, usa alavancagem incorporada para maximizar ou minimizar a exposição, dependendo do movimento direcional do mercado. Portanto, antes de se esforçar para negociar ETFs alavancados. Lembre-se de que pode ser uma espada de dois gumes. Se você é novo em fundos negociados em bolsa alavancados (ETFs), e ainda está se perguntando o que é um etf alavancado, você deve primeiro clicar aqui e se familiarizar com o que é ETFs alavancados e aprender sobre como funciona esse instrumento comercial extraordinário. Leitura terminada Excelente Se você leu a visão geral sobre os ETFs alavancados, você deve entender por que os ETFs alavancados com negociação a longo prazo não funcionam, além de negociá-los no curto prazo. Então, na minha opinião, que tipo de estratégia funcionaria melhor no curto prazo. A resposta óbvia é estratégias técnicas de negociação. Isso ocorre porque as mudanças nos fundamentos podem levar dias, ou mesmo semanas, a ter efeitos visíveis no mercado. Isto é especialmente verdadeiro, quando você está analisando todo o setor de um ETF com base em fatores macroeconômicos. Dica 1 Conheça o ETF com alavanca Se você conhece seus inimigos e conhece-se, você não estará em perigo em cem batalhas. Se você não conhecer seus inimigos nem você mesmo, você estará em perigo em cada batalha. - Sun Tzu Bem, você não vai à guerra, mas vale a pena entender os títulos subjacentes que compõem o ETF alavancado. Algumas commodities e setores são extremamente voláteis em comparação com outros, e a negociação de um ETF de alavancagem tripla com base nesse produto ou indústria pode destruir completamente seus lucros de dias inteiros em minutos. Figura 1: A volatilidade do VelocityShares 3X longo bruto ETN (UWTI) pode ser muito alto Por exemplo, de acordo com o Google Finance, o beta de um ETF de eixo alavancado triplo como o VelocityShares 3X Long Crude ETN (UWTI) é 2.18. Figura 2: A volatilidade do Direxion Daily Gold Miners Bull 3X ETF (NUGT) é muito menor. Por outro lado, o beta de um ETF alavancado como o ETF Direxion Daily Gold Miners Bull 3X ETF (NUGT) é apenas 0,54. Então, você deve avaliar individualmente o risco da ETF alavancada. Se você trocar UWTI e NUGT com a mesma estratégia de negociação de tendências, seria suicida. Porque o preço do NUGT tende a ter uma ação de preços mais limitada. Enquanto a UWTI provavelmente estabeleceria uma tendência durante o dia de negociação. Agora que você sabe o que procurar em um ETF alavancado para classificá-lo como adequado para negociação de tendências, visite ETFdbs alavancou a lista etf e verifique o beta da ETF de alavanca para escolher a mais inteligente. Você deve lembrar que um beta acima de 1 indica uma maior volatilidade em relação ao mercado, enquanto que um beta abaixo de 1 indica que ele tem menor volatilidade em relação ao mercado. Dica 2 Trading Leveraged ETF Breakouts com Índice de Movimento Direcional Agora que você entende por que é melhor tendência de comércio volátil alavancado etfs, como um óleo de alavancagem etf, discutimos uma estratégia de Índice de Movimento Direcional que você pode aplicar para operações de alavancagem de petróleo e fugas. Figura 3: Índice de Movimento Direcional acima do Nível 20 Sinais Potencial Início de uma Nova Tendência Se você não está familiarizado com nenhuma das estratégias do Índice de Movimento Direcional, aqui está uma dica rápida: os comerciantes de dias profissionais geralmente consideram que o instrumento etf alavancado está prestes a começar Uma tendência de curto prazo sempre que o movimento direcional médio (ADX é a linha vermelha no gráfico DMI) sobe acima de 20. No entanto, muitos comerciantes são mais conservadores e consideram apenas uma leitura acima de 25 para ser uma indicação de uma tendência potencial. Dependendo do seu próprio apetite de risco, você pode decidir qual o nível que você gostaria de assistir. Mas, o princípio permaneceria praticamente o mesmo. Quando você acha que a linha média do Índice de Movimento Direcional está subindo acima do nível 20 (ou nível 25), e o preço do ETF alavancado fechado acima de um nível de resistência significativo, ele deve ser considerado como um breakout válido. Na figura 3, o preço UWTI foi negociado entre 8,50 e 8,61, enquanto o valor ADX subiu acima do nível 20. Ele indicou que este poderia ser o início de uma tendência de alta. Se você encontrar o mercado neste tipo de situação, você deve colocar uma ordem de mercado para comprar o etf de alavancagem no momento em que o preço subiu acima do alto do alcance e fecha acima. Dica 3 Tendência Negociação ETFs alavancados com Índice de Movimento Direcional Como discutimos anteriormente, a razão pela qual você deve escolher os ETF altamente alavancados altamente voláteis para o comércio de dia a curto prazo é que estes tendem a tendência muito. Ao aplicar o indicador do Índice de Movimento Direcional, você pode capturar facilmente a maior parte das tendências de curto prazo dos ETF alavancados. Mesmo se você já tiver uma posição longa, o índice de movimento direcional pode ajudá-lo a aumentar a escala e aumentar sua exposição no setor do ETF alavancado. Figura 4: Quando o ADX está aumentando, existe uma alta probabilidade de que a Tendência continuará. Um índice direcional médio crescente (ADX) indica que a tendência subjacente está ganhando força. Por isso, quando você acha que o ADX da ETAP alavancada está ganhando impulso, e a linha está subindo, você deve procurar oportunidades para aumentar sua exposição. Há várias maneiras de escalar ou adicionar posições adicionais ao seu comércio. Por exemplo, ao combinar outros indicadores técnicos com o sinal do Índice de Movimento Direcional, como a passagem de crossover médio ou mesmo a ação de preço, a escala para uma posição. Na figura 4, após o término da consolidação, o Índice de Movimento Direcional do ETF alavancado da UWTI continuou a aumentar e ultrapassou o nível 40. Quando o índice do Índice de Movimento Direccional se aproxima do nível 40, você deve considerar que o ETF alavancado está em um forte Tende e procure sinais para aumentar a escala. Nessa ocasião, o preço da UWTI formou uma grande barra interna (IB) após a ruptura. Juntamente com o crescente Índice de Movimento Direcional, a formação do bar interno sinalizou uma continuação da tendência. Você poderia ter entrado facilmente em uma posição longa adicional quando o preço UWTI penetrou no alto da barra interna e aumentou sua exposição como parte de sua estratégia de investimento alavancada. Dica 4 Usando o Índice de Movimento Direcional para Negociação de uma Faixa Fator LEERGEado Figura 5: Usando o Índice de Movimento Direcional para Intervalo de Negociação ProShares Ultra SampP 500 (SSO) Quando você encontra uma ETAP alavancada está negociando dentro de um intervalo e o Índice de Movimento Direcional está a espreita abaixo 20, você pode ter certeza de que a probabilidade de uma fuga é escassa. Portanto, você pode comprar facilmente perto do suporte e sair da posição perto da resistência e ganhar algum dinheiro fácil no processo. No exemplo de comércio acima (figura 5), ​​você pode ver que o ProShares Ultra SampP 500 (SSO) formou uma barra interna em torno do nível de suporte enquanto a leitura do Índice de Movimento Direcional estava abaixo de 20. Então, você poderia ter certeza de que lá Foi uma alta probabilidade de que o ProShares Ultra SampP 500 (SSO), que seja um ETF sampp 500 alavancado, continuasse a permanecer no nível de suporte e resistência. Então, se você fizer uma ordem de compra quando o preço SSO penetrou no alto desta barra interna, você poderia facilmente capturar o movimento de alta para o nível de resistência. Nesse caso, quando o preço SSO se aproximou do nível de resistência, a leitura do Índice de Movimento Direcional estava aumentando, mas ainda permaneceu abaixo de 20. Portanto, você poderia ter simplesmente fechado a posição longa e retirado o comércio com uma grande parte dos lucros. Então, novamente, se a leitura do Índice de Movimento Direcional subisse acima de 20, você poderia esperar por um potencial breakout em vez disso. Conclusão Uma estratégia de negociação ETF alavancada que usa o Índice de Movimento Direcional pode revelar-se uma ótima maneira de fazer alguns lucros rápidos, especialmente em pouco tempo Quadros como o gráfico de 5 minutos. Uma vez que os ETFs alavancados têm alavancagem incorporada, os comerciantes institucionais costumam usar esses instrumentos para comercializar grandes fundos que não podem utilizar a alavancagem por razões de regulamentação. Isso atrai muita liquidez e aumenta o nível de volatilidade de certos ETF alavancados. Isso oferece algumas ótimas oportunidades comerciais comerciais para comerciantes de varejo que dependem exclusivamente de estratégias de negociação técnica para capturar os movimentos de curto prazo no mercado. Se você está feliz em lidar com grandes balanços de preços e ao vivo para negociar instrumentos voláteis, os ETFs alavancados podem oferecer muitas oportunidades para negociação de curto prazo. Ao combinar as dicas sobre o Índice de Movimento Direcional com algum senso comum, você pode negociar com sucesso os ETF alavancados e obter lucros decentes. Postagem Relacionada